Обзор подходов к прогнозированию риска банкротства до Альтмана.

Количественная оценка риска — метод Value at Risk (VaR)

Все методы прогнозирования валютного риска можно условно разделить на две группы:

Особенности развивающегося фондового рынка России

Развивающиеся рынки имеют отличительные особенности по сравнению с рынками экономически развитых стран.

Нелинейные концепции функционирования финансовых рынков

Еще до того как полностью сформировалась гипотезе эффективных рынков (далее ЕМН), обнаружились аномалии, которые ставили под сомнение  выводы, сделанные в ЕМН и основанные на ней линейных концепциях анализа финансовых рынков.

Развитие взглядов на финансовые рынки. Переход от гипотезы эффективного рынка к гипотезе фрактального рынка

Начало ХХ века характеризуется мощным прорывом в развитии и осознании математико-вероятностных методов анализа финансовых рынков.

Инвестиции и их классификация

В этой статье рассмотрим  понятие «инвестиции», а также их виды. Деятельность любой промышленной компании связана с вложением ресурсов в различные виды активов, покупка которых является необходимой  для осуществления основной деятельности этой компании.

Создание нечеткого коэффициента оценки риска VAR на основе нечеткой логики

На практике управления инвестиционным портфелем часто встречается ситуация, когда оценка риска инвестиционного портфеля не может быть четко оценена конкретным значением.

10 основных показателей финансового анализа инвестиционного проекта

В данной статье  рассмотрим основные показатели для оценки эффективности инвестиций в проекты.

Гипотеза когерентных рынков Т.Веге

Всем нам хорошо известна  гипотеза эффективного рынка с его рациональными агентами, гипотеза фрактального рынка с его вложенностью, но мало кто знает про  гипотезу когерентного финансового рынка.

Эффективное хеджирование на основе эконометрической оценки взаимосвязи валютных курсов

Коинтеграция и хеджирование в финансовом анализе. Хеджирование подразумевает покупку такого портфеля финансовых инструментов (например, акций), колебания цены которого повторяют динамику стоимости финансового обязательства инвестора.

Страница 17 из 20