ЧЕТЫРЕХФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ АЛЬМАНА

Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства Э.Альтмана имеет следующий вид:

Модель Селезневой – Ионовой определения финансового состояния предприятия

Методика Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой имеет следующий вид:

Методы оценки финансово-экономических рисков при выполнении государственного заказа предприятиями авиационной промышленности

Несколько лет назад российские власти определили авиастроение как ключевое направление возможного прорыва в развитии оборонной промышленности, но продемонстрировали полную неспособность поставить эту отрасль на модернизационные рельсы.

Метод анализа и диагностики финансово-экономического состояния низкорентабельных и убыточных организаций промышленности

В числе долгосрочных приоритетов денежно-кредитной и бюджетной политики до 2020 года находится повышение собираемости налогов и выход бизнеса из тени, что должно способствовать поддержанию сбалансированности между расходами и доходами бюджетной системы.

Модель прогнозирования банкротства предприятия Змиевского

Трехфакторная probit-модель Змиевского имеет  следующий вид:

Межвременная модель ценообразования (Дж. Шэнкен (США) 1990 г.)

Межвременная модель ценообразования (Intertemporal Asset Pricing Model) учитывает сезонные колебания, которые выражаются эффектом января (межвременной эффект), когда отмечается пик колебаний.   Векселя являются привлекательным инструментом для инвесторов  при формировании портфелей ценных бумаг, поэтому требуется эффективная модель оценки доходности векселей — источника пополнения оборотных активов предприятия. Модель IAPM представляет собой многофакторную линейную регрессионную модель, имеющую следующий вид:

Двухфакторная модель Альтмана прогнозирования банкротства для предприятий США

Двухфакторная модель прогнозирования риска банкротства основана на двух показателях (коэффициенте текущей ликвидности и коэффициенте доли заемных средств). Данные коэффициенты умножаются на весовые значения, которые были найдены статистическим путем, на основании анализа промышленных предприятий США, после этого результаты складываются с некоторой константой, которая тоже была определена опытно-статистическим способом. В результате получается интегральный показатель Х, который принимает отрицательное значение, если вероятность банкротства невелика и положительное значение Х если предприятие имеет высокий риск банкротства. Для предприятий США двухфакторная модель банкротства Альтмана имеет следующую формулу:

Случайно ли торгует трейдер? Статистика Z-счет

случайно ли торгует трейдер z-счетДля того что бы проверить случайно ли трейдер торгует на рынке или выставление сигналов подчиняются найденной им закономерности.

Программа Fractan для фрактального анализа фондовых рынков

Программа Fractan написана Вечеславом Суховым (Институт Математических проблем биологии Российской Академии Наук).